KSE Methods Economics Seminar: як перевірити ідентифікацію VAR

Коли економічна модель справді дозволяє розрізнити причину й наслідок? На дослідницькому семінарі економетрист Томаш Возняк розглянув перевірку ідентифікації структурних векторних авторегресій.

У центрі розмови — модель із неоднорідною марковською зміною дисперсій, яка допомагає оцінювати структурні шоки та перевіряти припущення про дані. Семінар був онлайн і буде особливо цікавим тим, хто працює з макроекономічними моделями та прикладною економетрикою.